Estratégia de Negociação de Osciladores Estocásticos.
O Oscilador Estocástico pode ser um indicador extremamente útil para determinar o impulso de um mercado. Uma estratégia para beneficiar do poder desse indicador é combiná-lo com uma média móvel simples de 200 unidades (SMA). Isso garante que você esteja recebendo apenas os sinais que vão na mesma direção da tendência geral de um determinado mercado.
Este sistema combina o oscilador estocástico e 200 unidades SMA e produz sinais quando ambos estão de acordo. O sistema vai muito tempo depois de uma cruz estocástica de alta, desde que o mercado esteja negociando acima de 200 SMA. Ele fica curto após uma cruz de baixa desde que o mercado esteja negociando abaixo de 200 SMA. O sistema sai de uma posição depois que o oscilador estocástico cruza na direção oposta da posição.
Regras de Negociação.
Gráfico e Instrumento: Qualquer.
Condição do mercado: Tendência.
O preço fecha & gt; 200 SMA.
Slow Stoch cruza.
O preço fecha & lt; 200 SMA.
Slow Stoch cruza-se.
Slow Stoch cruza-se.
Saia brevemente quando:
Slow Stoch cruza.
Análise de Estratégia.
A força deste sistema é que ele sempre negocia na mesma direção que a tendência de longo prazo. Isso significa que nunca está lutando contra a corrente. O sistema também faz muito bem em pontos de entrada de tempo e deve ter uma forte porcentagem de posições de sucesso.
A fraqueza deste sistema é que provavelmente irá sair de uma posição muito cedo. Em vez de continuar a montar uma determinada tendência, esse sistema é mais propenso a entrar e sair da tendência várias vezes. Embora a maioria dessas negociações ainda sejam vencedoras, essa negociação hiperativa causará derrapagens e taxas para consumir lucros.
O ETF para o setor financeiro, XLF, mostra um sinal de compra stochastics.
Como você pode ver neste gráfico do XLF, o Oscilador Estocástico deu um sinal de compra no final de novembro, quando a linha% K cruzou acima da linha% D enquanto o estoque estava negociado acima do SMA de 200 dias. Este foi um excelente lugar para comprar o XLF, no entanto, o oscilador estocástico deu um sinal de venda algumas semanas depois, seguido por muitos sinais mais repentinos. Embora a maioria desses sinais estejam corretos no curto prazo, dependendo da sua abordagem, talvez seja melhor mantê-los em contato.
Idéias para melhoria.
Uma vez que a fraqueza com este sistema está nas saídas, talvez o uso de um indicador diferente para as saídas possa melhorar seu desempenho. Eu discuti recentemente usando o intervalo verdadeiro médio (ATR) para definir paradas iniciais. Essa seria uma boa maneira de deixar o comércio seguir seu curso, em vez de entrar e sair repetidamente.
Outra ideia para melhorar este sistema seria usar uma versão de longo prazo do Oscilador Estocástico. Usando o Full Stochastic, você pode ajustar o período de tempo e suavizar ambas as linhas. Isso reduziria o número de sinais, mas também reduziria o número de sinais de entrada.
Também poderia ser benéfico limitar os sinais estocásticos para contar apenas os sinais de compra quando eles estão no alcance de sobrevenda e apenas contam os sinais de venda quando eles estão no intervalo de sobrecompra. Isso reduziria drasticamente o número de sinais produzidos. O backtesting extensivo precisaria ser feito para determinar sua viabilidade.
Sobre o Oscilador Estocástico.
O oscilador estocástico é um indicador de dinâmica desenvolvido no final da década de 1950 por George Lane. O indicador é uma representação do preço de fechamento de um mercado em comparação com a faixa de preços desses mercados ao longo de um período de tempo definido. O conceito é que os mercados fecham perto de altos durante as tendas altas e baixos próximos durante as curvas de baixa.
O indicador traça duas linhas, que representam percentis do intervalo durante um período de tempo recente. A linha% K é o percentil do dia desse fechamento em relação ao intervalo do período de tempo. A linha% D é uma média móvel exponencial de 3 meses de% K.
Uma vez que ambos% K e% D representam porcentagens, ambos têm um valor mínimo de 0 e um valor máximo de 100. Um valor de 50 é o ponto médio, enquanto um valor superior a 80 é considerado sobrecompra, e um valor inferior a 20 é considerado subavaliado. É importante lembrar que as condições de sobrecompra e sobrevenda não indicam necessariamente uma mudança de tendência. Durante fortes tendências de alta, os mercados podem permanecer sobrecomprados por um longo período de tempo. O inverso é válido para fortes tendências de queda.
O oscilador estocástico dá um sinal quando a linha% K cruza a linha% D.
Como podemos melhorar essa estratégia? Deixe-me saber suas idéias na seção de comentários abaixo.
7 respostas.
Experimente um período de RSI de 5 períodos 13 Período com confirmação de PSAR (.05, .5, .05). Isso parece funcionar ok.
Obrigado pela sugestão.
Isso parece interessante! Obrigado pela sugestão!
mudar para um prazo maior poderia ser interessante. A Stoch Cross causaria a saída então.
O ponto de entrada parece bem & # 8211; poderia ser que uma simples parada final poderia fazer o truque?
Meus pensamentos exatamente, Rod.
Eu pessoalmente gosto de paradas baseadas em ATR, mas realmente a melhor idéia seria testar uma variedade de paradas e ver quais produzem os melhores resultados.
Melhores Configurações do Oscilador Estocástico e amp; Estratégias de negociação.
O indicador Oscilador Estocástico é um dos indicadores mais poderosos e rentáveis em análise técnica e pode ser aplicado no mercado de divisas, mercado de ações e praticamente qualquer mercado. No entanto, a maioria das pessoas tende a usá-lo de forma errada, porque eles não sabem quais são as melhores configurações estocásticas e geralmente seguem as configurações estocásticas comuns de 5 3 3. Eles também não sabem quais as estratégias de negociação secretas de osciladores estocásticos lucrativos que podem ser empregadas em qualquer horizonte comercial, especialmente o dia de comercialização e o escalpelamento. Neste artigo, vou mostrar-lhe como usar o Oscilador Estocástico de maneiras que você nunca imaginou antes.
Estratégia Forex de Oscilador Estocástico.
O Oscilador Estocástico, como o RSI, simplesmente flutua entre 0% e 100%, sendo comumente usado para identificar áreas de sobrecompra e sobrevenda para trocar. O padrão da indústria é usar 20% e 80% como esses níveis. 20% significa que o preço está prestes a saltar e 80% significa que o preço está prestes a cair. No entanto, embora haja alguma lógica nisso, é completamente errado. Isto é o que os grandes jogadores querem que você acredite & # 8211; Agora vou mostrar-lhe as maneiras pelas quais os grandes jogadores (bancos, hedge funds) usam o Oscilador Estocástico para negociar de forma lucrativa.
Quando usado corretamente, o Oscilador Estocástico pode ajudá-lo a identificar o seguinte:
Suporte oculto e níveis de resistência (horizontal) Suporte oculto e níveis de resistência (diagonal) Níveis de ruptura ocultos Inversões de divergências de queda Inversões de divergências de comportamento.
Nós iremos abordar tudo isso neste artigo e enquanto nós estivermos nisso, também vale a pena analisar como usar o RSI em uma estratégia comercial, além de encontrar os melhores níveis de suporte e resistência uma vez que estas duas outras técnicas podem combinar-se muito bem, proporcionando-lhe uma estratégia comercial incrivelmente poderosa.
Melhores configurações estocásticas.
Agora, um dos principais pontos de discussão ao usar o Oscilador Estocástico é exatamente quais são as melhores configurações estocásticas? Estocástico rápido vs estocástico lento, ou talvez até estocástico completo? Utilizamos 5, 10 ou 100 períodos nas configurações? Bem, deixe-me dar-lhe a verdade definitiva em escolher as melhores configurações estocásticas agora:
A melhor escolha é um estocástico lento especialmente adaptado, pois filtra muito o ruído agitado no estocástico rápido. Eu procurei alto e baixo para um estocástico lento adaptado, mas nunca consegui encontrá-lo em qualquer lugar. Por isso, tomei conta de mim para codificar o indicador estocástico TFA que possui algumas modificações proprietárias ao indicador estocástico existente. Ele faz um trabalho melhor na filtragem de todo o ruído causado pelos indicadores estocásticos rápidos e lentos normais.
Muitas pessoas preferem usar o estocástico rápido, porque ele se move mais rápido (duh) e, portanto, gerar mais oportunidades comerciais. Mas o que é, especialmente no mundo forex, ser rápido e furioso muitas vezes leva a busto. Lento e estável é o caminho a seguir. Claro, combinamos isso com nossos outros indicadores principais para nos dar melhores oportunidades de negociação, já que confiar em um estocástico sozinho nunca é suficiente (vamos tocar nisso mais tarde).
Em seguida, o melhor período para usar não é apenas um período, mas para alternar entre uma série de períodos para descobrir qual deles o mercado está se adaptando ao melhor, pois o mercado é tão inteligente que muitas vezes exige que pensemos fora do tempo, caixa apenas para ver o que é fazer. Assim, ao invés de usar o período padrão de 5, usamos uma série de períodos principalmente 13, 21, 34 e 55. Eu vou mostrar em exemplos mais tarde, como conseguimos prever os movimentos do mercado com essas configurações exclusivas.
Estratégia estocástica do oscilador: níveis de suporte e resistência ocultos (horizontal)
Uma das características mais poderosas do Oscilador Estocástico é a sua capacidade de escolher fundos e tops. Agora, a maioria das pessoas usa uma simples linha horizontal de 20% como suporte e 80% de linha horizontal como resistência. Embora seja legal, também está errado.
O truque é procurar o suporte escondido e níveis de resistência com base no que o mercado está lhe fornecendo. Nos exemplos abaixo, vou mostrar-lhe como isso é feito.
EURJPY Exemplo:
Observe que usamos 12% como suporte em vez de 20%? Nós também usamos um período de Oscilador estocástico lento de 34 em vez do padrão 5.
No exemplo acima, você pode ver que não estamos usando 20% como suporte em nosso Oscilador Estocástico, em vez disso, observamos como o mercado tende a saltar do nível de 12%. A partir daí, podemos dizer que o nível de suporte de 12% é um nível muito mais importante do qual podemos usar para trocar.
Como o preço está correto em nosso nível de entrada de compra (determinado pelo nosso melhor indicador de suporte e resistência) e o Stochastic tem direito em 12% de suporte, ele servirá como um bom nível de entrada.
Observe como o estocástico rejeitou os 12% de suporte perfeitamente e como o preço também fez o mesmo?
A foto acima é o que aconteceu um dia depois de termos decidido comprar diretamente no suporte. O preço saltou perfeitamente conforme o esperado e o Stochastic rebotou o nível de suporte de 12% perfeitamente, como esperado também.
O truque é então procurar por níveis escondidos de suporte e resistência e não apenas confiar no apoio de 20% que a multidão segue.
Abaixo está outro exemplo de usar o Oscilador Estocástico até a perfeição com níveis de suporte escondidos.
AUDNZD Exemplo:
Observe como usamos um suporte horizontal de 4% em Stochastic em vez disso? Além disso, podemos ver uma divergência de alta face ao preço, o que lhe dá ainda mais poder.
No exemplo acima, podemos ver como o preço tende a saltar o nível de suporte de 4% no Oscilador Estocástico. Nós também estamos usando um período de 21, pois é capaz de combinar melhor o recente movimento de preços. O preço está certo no suporte horizontal e no apoio da banda bollinger que sinaliza uma entrada potencialmente boa.
Buscamos uma confirmação adicional no nosso Oscilador Estocástico e podemos ver que o preço está bem acima de 4% de suporte e exibe uma divergência de alta, que é um forte sinal de que o preço vai saltar em breve.
RSI saltou perfeitamente do nosso 4% e o preço saltou perfeitamente para atingir a meta de lucro. Incrível, certo?
Na imagem acima, você pode ver como o Stochastic saltou perfeitamente do nosso apoio oculto de 4% e junto com ele, o preço também saltou perfeitamente para alcançar nosso objetivo de lucro. Este é outro exemplo brilhante das estratégias de negociação estocástica desconhecidas que espero dar a conhecer a todos. Don & # 8217; t apenas beber o kool ajuda que as multidões estão fazendo & # 8211; pense fora da caixa, mantenha uma mente aberta e você notará que a melhor estratégia estocástica não é fixa, mas uma pessoa altamente adaptável como nós estamos mostrando você.
AUDNZD Exemplo:
Na imagem acima, você pode ver como o Stochastic saltou perfeitamente do nosso apoio oculto de 4% e junto com ele, o preço também saltou perfeitamente para alcançar nosso objetivo de lucro. Este é outro exemplo brilhante das estratégias de negociação estocástica desconhecidas que espero dar a conhecer a todos. Don & # 8217; t apenas beber o kool ajuda que as multidões estão fazendo & # 8211; pense fora da caixa, mantenha uma mente aberta e você notará que a melhor estratégia estocástica não é fixa, mas uma pessoa altamente adaptável como nós estamos mostrando você.
Então, o que isso nos ensina?
Isso deve nos ensinar três lições principais:
Não fique com o padrão de 5 3 3 configurações estocásticas. Também não é necessário usar uma média móvel rápida ou completa, pois um oscilador estocástico lento é suficiente. Troque entre as configurações de 13, 21, 34, 55 e veja se você pode encontrar níveis de suporte horizontal que se alinham bem no oscilador estocástico, que também se alinha bem com os rebotes de preços. Não use o padrão 20% como suporte e 80% como configuração estocástica de resistência. Em vez disso, não tenha medo de desenhar diferentes linhas horizontais e ver quais capturam os mais fundos / tops e vê o preço reage do mesmo bem também. Isso é encontrar o seu suporte escondido e níveis de resistência. Se você vê uma divergência de alta ou baixa em estocástico versus preço, mesmo que o valor estocástico possa não estar correto no seu suporte (como no exemplo de suporte AUDNZD 4% acima), é um sinal inicial que iremos ver um salto em breve e pode servir como uma boa confirmação.
Então, vá e pratique isso para aperfeiçoar seu ofício. Muitas pessoas usam uma estratégia estocástica RSI (que é basicamente combinando ambos para fornecer confirmação adicional) para melhorar ainda mais sua rentabilidade.
Estratégia Estocástica de Osciladores: Níveis de Suporte Escondido e Resistência (Diagonal)
Espere ... você quer dizer que você pode usar linhas diagonais no indicador do Oscilador Estocástico para encontrar suporte e resistência também? Isso é loucura! Tão incrível como isso soa, é inteiramente verdade. Esta técnica é um pouco mais difícil em comparação com o nosso método anterior de identificação de suporte horizontal e níveis de resistência, mas quando você dominá-lo, você começará a ver as coisas em uma luz completamente diferente.
AUDNZD Exemplo:
O estocástico reage 90% de resistência várias vezes e finalmente quebrou a linha ascendente diagonal.
Na imagem acima, podemos ver muito claramente como o preço vem reagindo várias vezes a linha de resistência de 90% no indicador estocástico. No entanto, existe uma linha ascendente diagonal que a apoia. Quando o estocástico finalmente faz uma saída descendente da linha ascendente diagonal (o que significa que se rompe abaixo), ele desencadeia um movimento mais descendente para baixo a partir daqui.
O preço caiu perfeitamente como esperado, juntamente com a forma como o Stochastic caiu perfeitamente também.
No exemplo acima, é claro para ver como o preço caiu perfeitamente como esperado após a saída de baixa da linha de suporte ascendente diagonal do indicador estocástico.
Este é um exemplo perfeito de usar as linhas diagonais em indicadores estocásticos para prever quando ocorrerão movimentos de baixa. Tais estratégias de negociação estocástica são definitivamente mais avançadas e exigem mais prática para ver facilmente onde estão as linhas diagonais ascendentes ou descendentes e para prever como uma ruptura dessas linhas seria um bom sinal de um movimento de alta / baixa.
O que geralmente procuramos em cenários baixos são:
Existe uma linha de suporte ascendente no indicador estocástico? O preço reage bem à linha de suporte ascendente (por exemplo, a cada vez que o estocástico toca a linha, o preço rebenta de forma semelhante) O estocástico quebrou a linha de suporte ascendente de cima para baixo? Se sim, isso seria um bom pré-sinal de que nós estamos vendo um movimento de baixa em breve.
O que geralmente procuramos em cenários de alta são:
Existe uma linha de resistência descendente no indicador estocástico? O preço reage bem à linha de resistência descendente (por exemplo, cada vez que o estocástico toca a linha, o preço também cai) O estocástico quebrou a linha de resistência descendente de baixo para cima? Se sim, isso seria um bom pré-sinal que nós estamos vendo um movimento de alta em breve.
EURJPY Exemplo:
Podemos ver como o preço está reagindo bem toda vez que toca a linha de resistência descendente.
No exemplo acima, a chave para se concentrar é como, sempre que o estocástico toca a linha de resistência descendente, há uma boa reação no preço. Esperamos que o preço continue a cair enquanto estocásticos continuam subindo lentamente para testar a linha de resistência descendente.
O preço subiu perfeitamente como esperado com estocástico e caiu perfeitamente como esperado para nosso objetivo de lucro.
Podemos ver no exemplo acima como o preço subiu para nossa área de venda perfeitamente como esperado e, a partir daí, caiu perfeitamente ao nosso objetivo de lucro. Este é o exemplo perfeito de como podemos usar a linha de resistência descendente em nosso indicador estocástico para prever quando as possíveis reversões de preços estão prestes a acontecer.
Isso pode, naturalmente, ser aplicado em linhas de suporte / resistência ascendentes / descendentes também. Se o estocástico estiver acima de uma linha de suporte ascendente, isso significa que existe a possibilidade de um salto potencial. Como regra geral, para cenários de alta, geralmente procuramos linhas de suporte ascendentes em nosso indicador estocástico. Para cenários de baixa, procuramos linhas de resistência descendentes em nosso indicador estocástico. Eu geralmente prefiro se o preço pelo menos tenha reagido nossas linhas ascendentes / descendentes pelo menos 2 a 3 vezes antes, pois mostraria que essa é uma linha válida a ser considerada.
Estratégia do Oscilador Estocástico: divergência de Bearish e divergência de Bullish.
Agora passamos para a arte da divergência. É um conceito muito simples e geralmente é usado em conjunto com as duas estratégias de osciladores estocásticos acima mencionados (suporte e resistência horizontal, suporte diagonal e resistência).
Antes de começar, lembro que, quando tentei pela primeira vez entender a divergência de alta e baixa, tive muitos problemas para entender o que os altos e baixos do swing são. Para essa melodia, coloquei um excelente vídeo identificando o que os altos e baixos do balanço são para que possamos avançar nesse tutorial com facilidade.
Uma divergência hipótese estocástica é muito simples:
1. O preço faz um menor balanço baixo.
2. O estocástico faz um balanço mais alto baixo.
Pense nisso como o indicador estocástico é o & # 8216; verdadeiro & # 8217; indicador. Está fazendo baixas de balanço mais altas (o que significa que o mercado está subindo), mas o preço está fazendo baixas baixas e # 8211; algo não está certo eo oscilador estocástico detectou essa divergência particular.
Uma divergência estocástica de baixa é simplesmente o contrário:
1. O preço faz um alto alto alto.
2. O estocástico faz um balanço inferior alto.
Quando isso acontece, o que o estocástico está dizendo é: hey buddy, nós deveríamos estar fazendo aumentos de swing mais baixos (em essência, um mercado decrescente), mas você está fazendo altos altos de balanço, algo está errado com isso divergência.
AUDNZD Exemplo:
Podemos ver o estocástico exibindo divergências de baixa contra o preço, o que é um excelente sinal de um movimento ascendente iminente.
Neste exemplo, podemos ver uma divergência de baixa em progresso. É semelhante ao exemplo acima, mas desta vez destacamos que, além de ver a resistência horizontal em estocástico, estamos vendo uma divergência de baixa e isso sempre nos dá uma confirmação adicional de uma queda iminente.
Por que esse comércio foi uma probabilidade tão alta de sucesso comercial é porque existem tantos fatores que chegam:
1. O preço está na resistência do canal.
2. O preço está testando um alto anterior alto.
3. O estocástico está reagindo com resistência horizontal.
4. A estocástica fez uma saída de baixa linha diagonal.
5. O estocástico mostra uma divergência de baixa.
5 fatores! Este é um exemplo perfeito de como você garante que você faça transações de alta probabilidade.
O resultado disso é o preço caindo perfeitamente desse nível, como se vê na figura abaixo:
Podemos ver como o preço caiu perfeitamente junto com o nosso oscilador estocástico.
Conclusão.
Então só temos isso. Um guia completo para aprender a trocar usando estocásticos. Este sistema, quando combinado com a nossa estratégia de negociação RSI e nossa estratégia de suporte e resistência, produz alguns dos negócios mais rentáveis e precisos. Lembre-se sempre que quanto mais fatores você pode combinar para sua vantagem, maiores chances de seu comércio seria lucrativo.
Eu espero que você também perceba que existe uma configuração estocástica única para negociação de swing ou scalping ou day trading, em vez disso, é uma combinação de configurações se alternamos entre o período 21, 34 ou 55 e se buscamos linhas horizontais ou linhas diagonais. É uma arte e, uma vez que você se treinou o tempo suficiente, você começará a ver esses padrões ocultos com muito mais facilidade.
Se você conhece alguém que negocia, por favor, compartilhe este artigo com eles através dos botões abaixo, para que eles possam aprender a usar o oscilador estocástico de forma adequada e lucrativa.
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MACD e estocástica: uma estratégia de dupla cruz.
Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso nos padrões de preços de um estoque. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento simultâneo de MACD de alta, juntamente com um cruzamento estocástico de alta e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio.
Emparelhar o estocástico e MACD.
Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Esta equipe funciona porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação com sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergindo e convergindo entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu maior potencial. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, veja Como conhecer os osciladores: estocásticos e um guia no MACD.)
Existem dois componentes para o oscilador estocástico:% K e% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e% D é a média móvel do% K.
Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo:
Os disparadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado, e é um sinal de compra. Se os picos de% K estiverem abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima deste valor, a segurança é considerada sobrecompra.
Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do comerciante. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.)
Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, superar suas linhas médias móveis no histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.)
Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial (EMA) de 26 dias do preço de uma segurança de uma média móvel de 12 dias do seu preço, entra em jogo um valor indicador indireto. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista.
É útil notar que existem algumas formas bem conhecidas de usar o MACD:
A mais importante é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; O MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.)
Identificando e Integrando Crossovers Bullish.
Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD de alta e um cruzamento estocástico de alta para uma estratégia de confirmação de tendências, a palavra "alta" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, "otimista" refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços.
No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for de maior valor que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta hipótese ocorre quando o valor de% K passa pelo% D, confirmando uma provável mudança de preço.
Crossovers In Action: Genesee & amp; Wyoming Inc. (NYSE: GWR)
Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD.
Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico.
Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olha mais de perto, você descobrirá que na verdade não cruzaram dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério de criação esta varredura. Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo.
É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada, o que ajuda um comerciante a evitar uma chicote. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente referido como "suavizar as coisas". Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços.
Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de cruzamento duplo, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio.
Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral.
Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta.
Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou de estarem mais seguros de que qualquer tendência de baixa está realmente se revertindo quando a pesca de fundo é de longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite.
Com cada vantagem que apresenta qualquer estratégia, há sempre uma desvantagem para a técnica. Como o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir.
A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de comerciantes ativos e investidores. Experimente com os dois intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.)
Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD em diferentes instalações técnicas e trabalho sozinho. Comparado com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, como duas cabeças, dois indicadores geralmente são melhores do que um! O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial aprimorada e mais efetiva.
Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia de encaixe de força das forças combinadas.
Como faço para usar o Stochastic Oscillator para criar uma estratégia de negociação forex?
O oscilador estocástico é um indicador de impulso que é amplamente utilizado na negociação forex para identificar potenciais reversões de tendência. Este indicador mede o impulso comparando o preço de fechamento com o intervalo de negociação em um determinado período.
O oscilador estocástico constituído consiste em duas linhas: o próprio indicador é representado por% K e uma linha de sinal que reflete a média móvel simples (SMA) de três dias de% K, que é denominada% D. Quando essas duas linhas se cruzam, isso indica que uma mudança de tendência pode estar se aproximando. Em um gráfico que exibe uma tendência de alta acentuada, por exemplo, uma cruz descendente através da linha de sinal indica que o preço de fechamento mais recente está mais próximo do mínimo mais baixo do período de observação do que nas três sessões anteriores. Após uma ação sustentada de alta de preços, uma queda repentina para a extremidade inferior da faixa de negociação pode significar que os touros estão perdendo força.
Como outros osciladores de momentum associados à escala, como o índice de força relativa (RSI) e Williams% R, o oscilador estocástico também é útil para determinar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Variando de 0 a 100, o oscilador estocástico reflete condições de sobrecompra com leituras acima de 80 e condições de sobrevenda com leituras abaixo de 20. Os cruzamentos que ocorrem nessas faixas externas são considerados sinais particularmente fortes. Muitos comerciantes ignoram os sinais cruzados que não ocorrem nestes extremos.
Ao criar uma estratégia comercial baseada no oscilador estocástico no mercado forex, procure um par de moedas que exiba uma tendência alta e pronunciada. O par de moedas ideal já passou algum tempo no território de sobre-compra, com o preço se aproximando de uma área anterior de resistência. Procure um volume decrescente como um indicador adicional de exaustão de alta. Uma vez que o oscilador estocástico atravessa a linha de sinal, observe o preço a seguir. Embora esses sinais combinados sejam um forte indicador de reversão iminente, espere o preço para confirmar a desaceleração antes que os osciladores de entrada e momentum sejam conhecidos por lançar sinais falsos de tempos em tempos.
A combinação dessa configuração com técnicas de gráficos candlestick pode aprimorar ainda mais sua estratégia e fornecer sinais claros de entrada e saída.
Como negociar com oscilador estocástico.
Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.
-Slow Stochastic fornece sinais claros em uma estratégia forex.
- Tome apenas esses sinais de níveis de sobrecompra ou sobrevenda.
-Filtro sinais forex para que você esteja levando apenas aqueles na direção da tendência.
Stochastic é um oscilador de impulso simples desenvolvido por George C. Lane no final dos anos 1950. Sendo um oscilador de impulso, o estocástico pode ajudar a determinar quando um par de moedas é sobrecompra ou sobrevenda. Uma vez que o oscilador tem mais de 50 anos, resistiu ao teste do tempo, o que é uma grande razão pela qual todos os comerciantes usam isso até hoje.
Embora existam múltiplas variações do estocástico, hoje nos focaremos exclusivamente no Slow Stochastic.
O estocástico lento é encontrado na parte inferior do seu gráfico e é composto por duas médias móveis. Essas médias móveis estão vinculadas entre 0 e 10 0. A linha azul é a linha% K e a linha vermelha é a linha% D. Uma vez que% D é uma média móvel de% K, a linha vermelha também atrasará ou trará a linha azul.
Os comerciantes estão constantemente procurando maneiras de capturar novas tendências que estão se desenvolvendo. Portanto, os osciladores de momentum podem fornecer pistas quando o mercado & rsquo; o momento está diminuindo, o que muitas vezes precede s uma mudança de tendência. Como resultado, um comerciante que usa estocástico pode ver essas mudanças na tendência do gráfico ir.
Aprenda Forex: sinais de entrada estocásticos lentos.
(Criado por Jeremy Wagner)
Momentum muda as direções quando essas duas linhas estocásticas cruzam. Portanto, um comerciante toma um sinal na direção da cruz quando a linha azul cruza a linha vermelha.
Como você pode ver na imagem acima, as tendências de curto prazo foram detectadas pelo estocástico. No entanto, os comerciantes estão sempre procurando formas de melhorar os sinais para que possam ser fortalecidos. Existem duas maneiras de filtrar esses negócios para melhorar a força do sinal.
1 - Procure Crossovers em níveis extremos.
Naturalmente, um comerciante ganhou e quer tomar todos os sinais que aparecem. Alguns sinais são mais fortes do que outros. O primeiro filtro que podemos aplicar ao oscilador é o uso de cross overs que ocorrem em níveis extremos.
Aprenda Forex: Filtração de sinais de entrada estocástica.
(Criado por Jeremy Wagner)
Uma vez que o oscilador está vinculado entre 0 e 100, a sobrecompra é considerada acima do nível 80. Por outro lado, a sobrevenda é considerada abaixo do nível 20. Portanto, cross downs que ocorram acima de 80 indicariam uma possível tendência de deslocamento mais baixa em relação aos níveis de sobrecompra.
Da mesma forma, uma cruzada que ocorre abaixo de 20 indicaria uma tendência de deslocamento potencial mais alta dos níveis de sobrevenda.
2 - Filtro T rades no Time Frame mais alto na direção de T rends rsquo; s.
O segundo filtro que podemos procurar adicionar é um filtro de tendências. Se acharmos uma tendência de alta muito forte, o oscilador estocástico provavelmente permanecerá em níveis de sobrecompra por um longo período de tempo, dando muitos sinais de venda falsa.
Nós não queremos vender uma forte tendência de alta, pois mais pips estão disponíveis na direção da tendência. (veja & ldquo; 2 Benefícios da Trend Trading & rdquo;)
Portanto, se encontrarmos uma forte tendência de alta, precisamos procurar um mergulho ou uma correção ao tempo de uma entrada de compra. Isso significa esperar por um gráfico intradía para corrigir e mostrar leituras de oversold.
Nesse ponto, se o estocástico se afastar dos níveis de sobrevenda, então a pressão e o impulso de venda provavelmente serão aliviados. Isso nos fornece um sinal para comprar o que está alinhado com a tendência maior.
No gráfico EURJPY acima, os preços estavam bem acima da média móvel simples de 200 dias (a média móvel não foi mostrada porque estava bem abaixo dos preços atuais). Portanto, se filtrássemos negócios de acordo com a tendência de um gráfico diário, então apenas os sinais longos (setas verdes) teriam sido levados.
Portanto, os comerciantes usam estocásticos para entradas de tempo para negociações na direção da tendência maior.
Experimente por si mesmo. Experimente você mesmo em uma conta prática. Não tem certeza de como gerenciar seu risco em uma troca? Nós pesquisamos milhões de negócios ao vivo e descobrimos que esse pequeno ajuste para arriscar os ratios de recompensas em negócios aumentou o pool de comerciantes que foram rentáveis de 17% para 53%.
--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.
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Estratégia de Negociação de Osciladores Estocásticos.
Stochastic Oscillator Forex trading strategy & mdash; É um sistema interessante com uma taxa de falha bastante baixa. É baseado em um indicador padrão do Oscilador Estocástico, que sinaliza uma tendência de fadiga e mudança. Isso significa que você quase sempre entrará em pull-backs, garantindo níveis de parada-perda bastante seguros.
Simples de seguir. Apenas um indicador padrão utilizado. Níveis seguros de parada-perda. O nível de lucro não é ótimo.
Configuração de Estratégia.
Qualquer par de moedas e timeframe deve funcionar. Mas são recomendados prazos mais longos. Adicione um indicador do oscilador estocástico ao gráfico, defina seu período de% K para 14,% D para 7 e desacelera para 7, use o método MA simples.
Condições de entrada.
Digite a posição longa quando a linha ciana cruza o vermelho de baixo e ambos estão localizados na metade inferior da janela do indicador.
Digite a posição curta quando a linha ciana cruza o vermelho de cima e ambos estão localizados na metade superior da janela do indicador.
Condições de saída.
Defina stop-loss para o máximo local se for longo e para o mínimo local, se for curto.
O nível mais confortável para tirar proveito é entre 1 * SL e 1.5 * SL.
Feche a posição imediatamente se outro sinal for gerado.
Cinco sinais para esta estratégia podem ser vistos no gráfico de exemplo acima. Todos os níveis de parada-perda são marcados com as linhas horizontais amarelas no gráfico. O primeiro sinal é para uma posição curta com uma parada fechada; O lucro obtido é possível aqui. O segundo é um sinal de alta, o que acaba por ser um pull-back errado, mas, felizmente, a parada-perda é bastante apertada aqui. O terceiro sinal não é realmente um sinal, porque é uma figura de figura baixa que aparece na metade inferior da janela e, portanto, é desconsiderada. O quarto sinal é otimista com uma parada de perda bastante distante, mas mesmo o nível de lucro a mais agressivo funcionaria aqui. O sinal final é para Curto, com apertado stop-loss e muito lugar para uma configuração TP bastante lucrativa.
Idealmente, os sinais de alta e baixa devem seguir um após o outro, mas devido à ocorrência de sinais falsos (baixa na metade inferior e alta na metade superior da janela), nem sempre é o caso.
Use essa estratégia por sua conta e risco. A EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.
Discussão:
Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia? Você sempre pode discutir a estratégia Stochastic Oscillator com os comerciantes de Forex do companheiro no fórum Trading Systems and Strategies.
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